大家好，我是小生，我来为大家解答以上问题。利率互换案例例题，利率互换案例分析题很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

1、不用纠结，这只是个案例，举例随便说的数据而已

2、IR swap整个过程重新说一遍的话

3、首先，现在两家公司的利率水平是

4、 甲 乙

5、固定 10% 10.7%

6、浮动 Libor-0.1% Libor+0.3%

7、按题目要求，甲需要浮动利率，乙需要固定利率

8、那么两家公司总利率水平是

9、甲（浮动）+乙（固定）

10、=Libor-0.1%+10.7%

11、=Libor+10.6%

12、但是如果换一个借款方式，总利率水平变成

13、甲（固定）+乙（浮动）

14、=10%+Libor+0.3%

15、=Libor+10.3%

16、这样，剩下了0.3%的利率

17、这个Libor+10.3%在甲乙两家公司中分配

18、甲不能高于Libor-0.1% 要不然他就不做swap了

19、同理，乙不能高于10.7%

20、一种可能的分配是，0.3%的利率优惠，两家"对半分"

21、甲用 Libor-0.1%-0.15% = Libor - 0.25%

22、乙用 10.7%-0.15% = 10.55%

23、其实这个0.25%只是一种可能的情况(利益平分)，实际要甲乙两家公司商定

24、你可以认为是已知条件...

25、不知道这样你明白了没有。。

本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。